商業銀行流動性風險管理
主講老師: 宋海林 查看講師詳情>>
工作背景：
歷任職于某國際頂尖的管理咨詢公司，擔任咨詢總監，管理金融行業與零售行業兩大解決方案團隊，為眾多企業提供從戰略咨詢到業務發展、客戶運營、數字化轉型的端到端咨詢服務
–華中科技大學 管理科學與工程 博士
–東北財經大學副...
主講課程：
數字化轉型類：
《數字經濟與產業發展趨勢與戰略啟示》
《金融行業發展趨勢與轉型實踐》
《數字化轉型戰略與關鍵舉措》
《敏捷體系的同業實踐與建設建議》
《業務中臺的領先實踐》
《數據中臺...
商業銀行流動性風險管理課程大綱詳細內容
課程分類： 銀行風險管理
課程目標：
課程對象：
課程時間：
課程大綱:
1、流動性風險
管理的概念、趨勢、框架（上午，或壓縮至2小時左右）
1.1 流動性風險管理的概念與目標
流動性與流動性風險概念
流動性與資產負債管理的關系
流動性與流動性風險的分類
流動性風險的復雜性
流動性風險監管現狀與趨勢（2008年金融危機案例介紹，2013年錢慌案例介紹，流動性風險監管相關管理辦法解讀等）
商業銀行流動性風險管理的目標（短期目標、長期目標）
1.2 流動性風險管理的框架與體系
流動性風險管理架構與機制
流動性風險管理原則與政策（原則、總體政策、管理辦法、實施細則）
動性風險管理方法/流程（風險的識別、風險的計量、監測與控制）
流動性風險識別與評估（流動性風險的定義和分類）
流動性風險監測指標體系（指標的設計原則及內容、限額指標體系管理框架）
客戶行為模型概述、模型分類、模型的應用
流動性風險壓力測試
流動性風險緩釋工具管理
流動性風險應急預案
流動性風險報告體系
靜態計量的提升
2、流動性風險管理的同業實踐（下午，或壓縮至2小時左右）
流動性風險項目重點
對照本行現狀，結合監管要求和同業領先實踐，進行差距分析
從治理架構、政策 制度、計量、系統 及數據等角度提出完善方法
限額指標體系、客戶行為模型試測算、 報表試填寫、政策 制度征集意見
流動性及銀行賬戶利率風險系統優化業務需求
流動性及銀行賬戶利率風險成果應用和持續推廣
2.2從全面風險到流動性風險——以TJ銀行全面風險管理體系及流動性風險管理體系建設為例
綜合風險管理現狀及業務發展要求，**銀行的風險管理優化可以從八大方面入手，逐步且持續完善全面風險管理體系，最終實現全面風險管理目標
TJ銀行構建全面風險管理（ERM）體系，涵蓋風險治理及風險整合、全流程管控、風險量化、風險數據及IT系統四個主要核心模塊
風險管理組織架構
風險戰略、偏好及限額
風險管理政策與制度
數據及IT系統
風險文化建設
2.3股份制銀行流動性風險管理領先實踐——ZS銀行
打造前瞻流動性管理
前瞻流動性管理體系與模型
LCR動態測算與管理機制
流動性風險限額體系
重要業務條線風險管理（票據、資管、金融市場、同業、財富管理等）
短期日常管理
長期主動負債規劃方案
中長期結構管理
行之有效的應急管理策略
流動性風險相關管理制度與指引介紹
2.4 HRB銀行流動性風險管理咨詢項目成果介紹
HRB銀行流動性風險治理架構與報告體系改進報告——精華講解與思路介紹
HRB銀行流動性風險管老系統功能評估與優化報告——精華講解與思路介紹
HRB銀行流動性風險壓力測試管理辦法
HRB銀行流動性風險壓力測試操作細則
HRB銀行流動性風險應急計劃預演方案
HRB銀行流動性風險限額管理操作細則、管理辦法
HRB銀行資金管控模式建議
HRB銀行客戶行為分析模型方案、示例
HRB銀行流動性風險測算方法與風險計量改進建議
HRB銀行流動性風險限額指標矩陣
HRB銀行流動性風險壓力測試管理辦法
